
Quatre modèles de régime, d'Héra à Athéna
Un modèle de Markov caché suppose que le marché passe entre des états cachés — hausse calme, agitation, baisse — et déduit des rendements l'état le plus probable à présent. Market Brief AI en embarque quatre : Héra, le classique à trois états ; Métis, qui lit aussi des entrées externes ; Hestia, qui modélise la durée habituelle d'un régime ; et Athéna, qui suit plusieurs couches de régime à la fois. Vous en choisissez un, réglez la fenêtre, la confiance et le budget d'itérations, ou laissez le réglage automatique décider.
- Héra : HMM standard à trois états (gratuit)
- Métis et Hestia : modèles sensibles aux entrées et à la durée (Plus)
- Athéna : modèle factoriel pour les régimes superposés (Pro)
- Fenêtre, confiance et itérations sous votre contrôle




